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Die 46 an der Studie teilnehmenden deutschen Institute haben im Mittel die Zielquote von 7 Prozent für das harte Kernkapital nach der Basel III-Definition überschritten. Dabei wird die Vollumsetzung von Basel III ohne Beachtung der Übergangsvorschriften vorausgesetzt.
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Die acht großen Institute liegen mit einer mittleren harten Kernkapitalquote von 8,3 Prozent deutlich oberhalb der Zielquote. Die übrigen, kleineren Banken weisen im Mittel bereits eine Quote von 12,3 Prozent aus.
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Der Kapitalbedarf der acht großen deutschen Banken ist im Vergleich zum vorigen Stichtag Ende Dezember 2012 um 9 Mrd. € auf 5 Mrd. € gesunken. Dabei bezieht sich der Kapitalbedarf auf die Zielquote von 7 Prozent zuzüglich eines Kapitalpuffers bei global systemrelevanten Instituten.
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Die durchschnittliche Leverage Ratio beträgt für die großen Institute 2,2 Prozent und für die kleineren Banken 4,3 Prozent. Zum aktuellen Stichtag erreichen oder übertreffen 70 Prozent aller teilnehmenden Institute die vorläufige Zielquote in Höhe von 3,0 Prozent.
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Die Liquiditätsdeckungskennziffer LCR beträgt für die großen Banken im Mittel 99,7 Prozent, für die kleineren Institute 129,5 Prozent. Insgesamt besteht noch ein Bedarf an liquiden Aktiva in Höhe von 44 Mrd. €.
Die Auswirkungen der verschärften internationalen Eigenkapitalnormen und der neuen Liquiditätsstandards (Basel III) werden seit Anfang 2011 vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA auf halbjährlicher Basis im Rahmen des "Basel III-Monitoring" beobachtet und analysiert. Europaweit sind 174 Banken aus 18 EU-Mitgliedsländern daran beteiligt.
Die Deutsche Bundesbank liefert dafür die Daten der 46 deutschen Institute, die in der Analyse berücksichtigt und in zwei Gruppen eingeteilt wurden: Zur Gruppe 1 zählen hierzulande acht international tätige Institute mit einem Kernkapital von mindestens 3 Mrd. € gemäß dem CRD III-Umsetzungsgesetz. Die übrigen 38 kleineren Institute werden der Gruppe 2 zugeordnet.
Die durchgeführten Analysen basieren auf der Annahme einer vollständigen Umsetzung von Basel III zum Stichtag 30. Juni 2013. Das bedeutet: Erleichterungen auf Grund von Übergangsbestimmungen wie der stufenweisen Erhöhung der Kapitalabzüge bis 2018 oder Bestandsschutzvorschriften bis 2021 werden dabei nicht berücksichtigt.
Die schrittweise Einführung der neuen Eigenkapitalregeln bis zum 31. Dezember 2021 dient dazu, den Instituten ausreichend Zeit zur Deckung des restlichen Kapitalbedarfs zu geben. Diesen Prozess überwacht und begleitet die Aufsicht eng.
Bis Ende Juni 2013 lag die Quote des harten Kernkapitals nach Basel III-Definition im Mittel bei 8,3 Prozent für Gruppe-1-Banken und bei 12,3 Prozent für Gruppe-2-Institute.
Damit übertreffen die Gruppe-1-Institute im Durchschnitt bereits deutlich die geforderte Zielquote von 7 Prozent, die sich aus der Mindestquote für das harte Kernkapital von 4,5 Prozent sowie einem Kapitalerhaltungspuffer in Höhe von 2,5 Prozent zusammensetzt. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der vorigen Stichtagserhebung Ende Dezember 2012 dar, bei der die mittlere harte Kernkapitalquote noch bei 7 Prozent lag.
Unter den oben genannten Annahmen hätten die Gruppe-1-Institute rein rechnerisch zusätzliches Kapital in Höhe von 5 Mrd. € benötigt, um die Zielquote für das harte Kernkapital von 7 Prozent zuzüglich eines Zuschlags für global systemrelevante Institute bereits zum Stichtag 30. Juni 2013 zu erfüllen. Der Bedarf an hartem Kernkapital hat sich damit für die großen Institute gegenüber Dezember 2012 um 9 Mrd. € verringert.
Der Rückgang des Kapitalbedarfs ist maßgeblich deshalb gesunken, weil die Institute ihr Eigenkapital erhöht und ihre risikogewichteten Aktiva (RWA) abgebaut haben.
Die durchschnittliche Leverage Ratio nach Basel III (Verschuldungskennziffer) liegt für Gruppe-1-Institute bei 2,2 Prozent und für Gruppe-2-Institute bei 4,3 Prozent.
Bis Ende Juni 2013 erreichen oder übertreffen 70 Prozent aller teilnehmenden Institute die vorläufige Zielquote in Höhe von 3,0 Prozent. Der verbleibende Kernkapitalbedarf der übrigen Institute zur Erfüllung dieser Zielquote beträgt für die Gruppe-1-Banken 37 Mrd. € und für die Gruppe-2-Banken 4 Mrd. €.
Die Liquiditätsdeckungskennziffer (Liquidity Coverage Ratio, LCR) beträgt zum 30. Juni 2013 für Gruppe-1-Institute im Mittel 99,7 Prozent und liegt somit nahe an der Zielquote von 100 Prozent. Auch hierbei unterstellt die Studie die Vollimplementierung von Basel III.
Gruppe-2-Institute erfüllen mit einer Kennziffer von 129,5 Prozent im Mittel bereits jetzt die ab 2019 geltende Mindestanforderung in Höhe von 100 Prozent. Insgesamt benötigen die an der Studie teilnehmenden deutschen Institute noch 44 Mrd. € zusätzliche liquide Aktiva, um die Kennziffer von 100 Prozent zu erreichen.
Regelungstexte und vollständiger Bericht